Analiza Dnia #7

17

-

04

-

2018

Rynki azjatyckie dodają optymizmu europejskiej sesji, dane okazują się być pozytywne mimo napiętych stosunków handlowych oraz sytuacji w Syrii, wysyp danych z pewnością zapewni zmienność na rynkach na wtorkowej sesji.

Rynki na dziś

Sesja azjatycka przebiegła całkiem spokojnie, prawdopodobnie przez nadal niepewną sytuacje handlu oraz napięte stosunki w związku z Syrią. Również w nocy poznaliśmy dane z Chin, które wskazywały, że gospodarka kraju wzrosła o 6,8% w pierwszym kwartale 2018 roku, wyprzedzając szacunki podane przez Krajowe Biuro Statystyk. Dodatkowo w zestawieniu danych odnotowano wzrost całkowitej wartości importu oraz eksportu o 9,4% (r/r) oraz spadek nadwyżki handlowej Chin o niecałe 22%. Dość dobre dane będą mieć swój przekład na dzisiejszą sesję Europejską.

Zaraz po godzinie 8:00 rynki europejskie otwierają się luką wzrostową na notowaniach dziennych, a więc 'fałszywą luką' wynoszącą niecałe 30 punktów. Choć sentyment na rynku w dniu dzisiejszym będzie raczej pozytywny- sesja może nadal oscylować wokół tych samych poziomów, które od wczorajszej odprawy niewiele się zmieniły. 

W dniu dzisiejszym mamy prawdziwy wysyp danych, dlatego zaleca się szczególną ostrożność w godzinach:

  • 10:30 | GBP | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
  • 11:00 | EUR | Indeks ZEW
  • 14:30 | USA | Zezwolenia na budowę (m/m)
  • 14:30 | CAD | Sprzedaż przemysłowa
  • 15:15 | USA | FOMC - Quarlesa
  • 17:00 | USA | FOMC - Harker

Poziomy Pivot FDAX na dziś: 17.04

R3 = 12.688
R2 = 12.563
R1 = 12.492
PIVOT = 12.438
S1 = 12.367
S2 = 12.313
S3 = 12.188

Link do odprawy 8:45: 

 

09:12

DAX na chwilę pod odprawie znajduje oparcie na dziennym poziomie pivota - 12.438, jednak wygląda to pro-spadkowo i wstrzymuję się na razie z klasycznym odegraniem z pivota.

ENTRY: DAX SHORT 12.436, SL10, TP20

Sekwencja póki co spadkowa - przypominająca dzień wczorajszy. Luka na dziennym wykresie została "dograna" a na wykresie M5 doszliśmy do standardowej dziennej średniej SMA50.

09:23

CLOSE: +10

Pozycja zamknięta ponieważ znajdujemy się na pierwszym lokalnym wsparciu. Zagranie 1:1.

DAX M1

09:27

Indeks największych europejskich spółek znalazł oparcie na dziennym pivocie. Mało retail-traderów zwraca uwagę na ten niedoceniany indeks, który w gruncie rzeczy i mimo wyglądu na niskich interwałach czasowych - jest o wiele bardziej płynny niż niemiecki indeks. Dodatkowo, największe zlecenia dnia występują właśnie na nim, dlatego sugerowanie się nim z perspektywy grania intra na innych indeksach europejskich jak DAX czy CAC jest zasadne.

09:32

Następne dołączenie do pozycji krótkich po ówczesnym re-teście poziomu średnich, jeśli te utrzymają obecny trend. Standardowe podejście podczas dołączania do trendu po korekcie. Będziemy obserwować reakcję na poziom.

DAX M1 - ewentualny setup

09:44

Nie było praktycznie żadnej reakcji na średnie - dlatego czekamy na dalszy rozwój sytuacji.

10:02

Pokonaliśmy właśnie zarówno dzisiejsze otwarcie dnia jak i dzisiejsze high - myślę, że DAX obrał już kierunek na dzisiejszą sesję, jakim jest poziom 12.500 / 12.550. Po re-akumulacji na dzisiejszym otwarciu wskoczyły dwie pozycje na 2x +12 pkt - niestety nie było czasu nawet zapostować. Jest to dość klasyczne wejście na kontynuację trendu.

DAX M1 - re-akumulacja

10:05

Dax strzela poziom dziennego oporu R1 na zmniejszonym obrocie.

DAX R1

Jest to dobre miejsce na wystąpienie korekty na około 25 punktów - poziom opory + zmniejszona zmienność na strefie.

ENTRY: DAX SHORT 12.486, SL10, TP15
CLOSE: +10

Niestety nie dotrzymałem pozycji do końca i znów mamy 1:1 względem pozycji obronnej - powód to strefa re-akumulacji, która stanowi dla nas aktualnie wsparcie.

DAX ENTRY

Czasem tutaj, na stronie wspominam, że często zawieram dwie transakcje zamiast jednej całej. Wynika to z prostego faktu - łatwiej jest zarządzać dwoma jeśli podczas prowadzenia pozycji dojdzie do sytuacji, w której złapiemy większe momentum. Wówczas jedną pozycję zamykam, aby nie tracić ewentualnego zysku, na który udało się dołączyć (rozwój sytuacji) a drugą próbuję prowadzić dalej - licząc, że nie będzie korekty momentum. Takie podejście pozwala przytrzymać nieco dłużej pozycję. Choć oczywiście, nie zawsze uda się wyłapać wszystkiego, to i tak jest to dla mnie bardziej dogodne.

10:30

Po wyjściu z pozycji zwykle stosuję zasadę krótkiej przerwy od wykresu, na którym przed chwilą grałem, aby uniknąć ewentualnych kolejnych wejść na ten sam setup - dlatego w przerwie spojrzałem na TOP6 niemieckich spółek.

DAX - TOP6 (kliknij aby powiększyć)

Spółki można podzielić na te, które nie doszły lub są aktualnie na oporach oraz te, które strefę oporową właśnie przeszły. Widzimy wyraźnie, że Bayer i Allianz przeszły swoje strefy oporowe, choć jeszcze bez potwierdzenia. Daimler, SAP i Siemens są jeszcze w sporej odległości od istotnych poziomów, by móc powiedzieć, że sekwencja się zmieniła - dodatkowo jedna z najważniejszych spółek - BASF znajduje się na strefie oporowej. Optymistycznie na to patrząc - przejście przez opory mogłoby wywołać ruch na spółkach o jakieś 4-5% a co za tym idzie, przełożenie na DAX'a mogłoby być w okolicach poziomu 12.850 / 13.000. Warto mieć to na uwadze.

10:45

Tempo nadawane przez spółki to czynnik nie raz decydujący co do kierunku indeksu.

Kto rusza DAX'em? (kliknij aby powiększyć)

Tymczasem za 15 minut, czyli o godzinie 11:00 poznamy istotne dane indeksu ZEW. Co prawda indeks ten jest nieco słabszy w swym znaczeniu od indeksu IFO, nie mniej jednak stanowi jeden z dwóch filarów statystycznych dokonywanych przez 350 menedżerów i analityków.

11:04

Poznaliśmy właśnie dane ZEW dla Niemiec oraz Strefę Euro - dane są najgorsze od końcówki roku 2012, a więc wyraźnie widać wpływ wojny handlowej na ankietowanych managerach oraz analitykach. Mimo to, reakcja nie była mocna jak na takie dane.

11:18

Na niemieckim indeksie wydać słabość - prawdopodobnie po danych. Kusi pozycja krótka, ze stop lossem ponad poziomem 510 - jednak dla mnie na chwilę obecną to za duży SL. Chyba, że target miałby być na dzisiejszym poziomie pivota, czyli 12.440. Na razie obserwuję z ręką na pulsie.

Jedyne co niepokoi dla pozycji krótkich to sale zwiększające się zaangażowanie krótkich na każdym szczycie przez retail - traderów.

EUWAX SENTIMENT DER PRIVATANLEGER

11:43

ENTRY: DAX SHORT 12.496, SL10, TP20 (wstępnie) 1:2

DAX - M5

Na wykresie M5 widać chwilowe wyczerpanie, jednak do zejścia jeszcze nie doszło, więc nadal sytuacja dla S nie jest pewna. Najlepszym sygnałem dla kontynuacji korekty byłoby wybicie dolnego ograniczenia, od które aktualnie się odbijają - R1.

Właśnie widzę, że wykres EUR/USD pikuje na mocnym wolumenie, co może przełożyć się na dalsze wzrosty na indeksach. Więc prawdopodobnie pierwszy SL dzisiejszego dnia wejdzie.

EUR/USD M5

CLOSE: -10

11:59

Wczorajsze szczyty zostały pokonane - zbliżamy się do strefy oporowej z dwóch ostatnich sesji.

12:24

Przeglądając dzisiejszą sesję można powiedzieć, że jest dość nietypowa. Każdorazowe wybicie szczytu praktycznie na zerowym wolumenie i momentalnie cofane.

12:38

Pierwszy konkretny wolumen w dniu dzisiejszym wszedł na rynek - prawie 900 kontraktów na świecę m1.

Z uwagi na większy wolumen - i tak zwane wyładowanie strefy - pozycje short weszły i finalnie zamykam na +15. Teraz jesteśmy na dziennym poziomie R1, a więc chwilowym wsparciu dla ceny. Robię sobie 30 min przerwy, do zobaczenia po lunchu.

DAX ENTRY +15 (kliknij aby powiększyć)
‍(kliknij aby powiększyć)

13:40

Pomimo prawie 40 punktowej korekty nadal jesteśmy w sekwencji wzrostowej. Dość wtraźnie widać to na wykresie M5, gdzie tak długo, jak długo nie wybijemy poziomu 12.470 - tak długo jesteśmy w krótkoterminowym trendzie UP. Dopiero przełamanie tego poziomu będzie świadczyć o ewentualnej zniżce do poziomu ok. 12.400

DAX - M5 Sekwencja UP broniona

Z danych rynkowych, które wyłaniają się powoli to publikacje zysków największych spółek:

  • Goldman Sachs - zysk na akcję w pierwszym kwartale wyniósł 6.95$ a więc +35%
  • Gigant farmaceutyczny oraz towarowy Johnson & Johnson odnotował przychód w wysokości 20 mld USD w pierwszym kwartale
  • Netflix odnotował 3,7 miliarda dolarów przychodu w pierwszym kwartale, co oznacza wzrost o 40% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. 

14:31

Właśnie poszły dane z Amerykańskiego rynku nieruchomości - Zezwolenia na budowę (Mar) akt. 1,354M prog 1,330M poprz. 1,321M, które są zdecydowanie lepsze od prognoz i powinny umocnić walutę USD.

14:53

Widać, że sprawdza się powiedzenie, iż "wtorek jest dniem jednego kierunku" - przynajmniej póki co. Nota wprowadzająca do dzisiejszej odprawy, a więc pozytywne przesłanie idące z Chin jak widać ma wpływ na sesję europejską, dodatkowym czynnikiem są bardzo pozytywne dane odnośnie publikowanych raportów wyników finansowych największych spółek. Na chwilę obecną ciężko dołączyć do ruchu - czekamy zatem na wejście sesji US i generowane sygnały podczas pierwszych minut nowej sesji.

15:30 

Sytuacja mimo dośc sporego entuzjazmu na ryku powoli składnia się poziomami na dobrego Swing-Short w dół. Jeśliby przeanalizować obecne miejsce i ustalić, że 12.600 jest strefą ostateczną dla pozycji krótkich, swing short wyglądałby następująco:

Strefa dystrybucji: 12.520 - 12.570 średnia dla pozycji ~ 12.550 (50 pkt)
TP1: 12.400 (+150)
TP2: 12.320 (+230) średnia z dwóch TP = 190
SL: 12.600 (-50)
wówczas:
R:R = 1:3,8

A więc minimalny stosunek zysku do ryzyka zostałby spełniony. Jeśli tylko warunek zostałby spełniony a średnia pozycji zgodine z planem zostałaby wypełniona - wówczas szykowałby się dobry Swing-Short ze strategi "Projekcji - Dystrubycja w strefie".

W całym zamyśle ważnym, aby dziś w tym pędzie nie walnęli tego poziomu. Jeśli tak będzie - wówczas projekcja idzie do kosza lub - w zależności od reakcji na dnia następnego - będziemy obserwować reakcję.

16:33

Już dziś trudno będzie coś rozegrać, Europa ciągnie jak szalona a Stany gdy zaczną się przyłączać - a widać jakby się zbierały - wówczas pociągną wykres jeszcze wyżej. DAx idzie miarowo praktycznie bez korekt co bywa zabójczym trendem, bo znając życie każdy próbuje to shorcić, co kończy się Sl za Sl'em, a ci, którzy uznają, że "esele są słabe" mają powoli niezły Houston.

Kończę dzień na 40 punktowym plusie i idę skorzystać z pieknego dnia za oknem :)


Do jutrzejszej odprawy!

A tu rzucam tylko poglądowo DAX na przeglądzie poziomów :)

20:40

Jako, że właśnie wróciłem z biegania i świeżym okiem patrzę na wykres - myślę, że jeśli dzisiejsze zamknięcie i jutrzejsze otwarcie nie przekroczy poziomu 12.600 / 12.630 max, myślę, że powyższy setup z lekką modyfikacją poziomu będzie zasadny. Zobaczymy jutro na spokojnie jak sytuacja się rozwinie, choć niewielkiego zwiadowcę na rynek już puściłem w postaci pozycji S.

Maksymilian Bączkowski

Analityk / Trader rynku OTC

Od 2011 roku działa jako Trader na rynku OTC/FX – głównie daytrader. Twórca autorskiej strategii podejścia do inwestycji średnioterminowych. Pasjonat ekonomii, inwestycji kapitałowych, wyznawca i propagator idei social-learningu. Działania i praca, którą wykonuje, zostały bardzo docenione przez wielu traderów i inwestorów. Skutkowało to m.in. nominacją w konkursie organizowanym przez fundację FxCuffs w kategorii Analityk Roku 2016.

Tagi:
Powiązane artykuły:

EUR/USD wybija Overbalance

Aktualizacja ostatniej analizy video, rynek EUR/USD wybija kluczowy opór, czy to już koniec spadków?

Czytaj więcej

Analiza video - EUR/USD metodą Overbalance

Jak wygląda aktualna sytuacja technicza na parze EUR/USD? Czy to już czas na korektę?

Czytaj więcej

EUR/USD i Payrolls

Czy payrollsy odwrócą trend spadkowy na EUR/USD?

Czytaj więcej