Analiza Dnia #10

20

-

04

-

2018

Rynki azjatyckie zaraz po zakończeniu sesji Wall Street odnotowują spadek, Europa otwiera się nietypowo inaczej a UK nadal walczy z pokłosiem Brexitu. Czy sentyment na rynku przerodzi się w rację co do kierunku?

Rynki na dziś: 20.04

Rynki azjatyckie zaraz po zakończeniu sesji Wall Street odnotowały spadek - następnie drugą część sesji oscylując wokół niewielkiemu odrobienia straty. Głównym powodem obniżenia były spadki w sektorze technologicznym zarówno w Stanach jak i Azji. Dodatkowym faktorem może być oczywiście duża niepewność na rynku, która trwa już od czterech sesji, podczas których sytuacja na głównych indeksach giełdowych nadal jest niepewna.
Rynki europejskie otwierają się dziś odwrotnie -DAX niewiele wyżej, CAC luką do dołu- głównie za sprawą sezonu publikowania zysków dużych firm, które zgłaszają swoje kwartalne wyniki. Dziś będą to m.in. wielonarodowy konglomerat General Electric i największy na świecie dostawca usług związanych z wydobyciem ropy naftowej Schlumberger.
Tymczasem dochodzą informacje, że Unia Europejska odrzuciła propozycje Wielkiej Brytanii dotyczące rozwiązania irlandzkiej kwestii granicznej, przedłużając jedną z najbardziej kontrowersyjnych kwestii w negocjacjach dotyczących Brexitu. Jeśli chodzi o dane, niemieckie indeksy cen producentów zostały opublikowane przed dzwonkiem, a zaufanie konsumentów UE zostanie opublikowane później w ciągu dnia.
Federalny Urząd Statystyczny Destatis podaje zaraz po godzinie 8:00, iż wskaźnik cen dóbr produkcyjnych obecnie wynosi 1,9% w porównaniu z poprzednim miesiącem, rosnąc jedynie o 0,1%. Wzrost cen energii w ujęciu rok do roku wyniósł 2,4% w ostatnim miesiącu sprawozdawczym; ceny energii elektrycznej wzrosły o 5,5%, a gaz ziemny wyceniono tylko o 0,2% więcej niż przed rokiem. Ceny nietrwałych i trwałych dóbr konsumpcyjnych wzrosły odpowiednio o 1,4% i 1,3%. Ceny dóbr kapitałowych wzrosły o 1,2%, podczas gdy ceny towarów pośrednich wzrosły o 2,3%

Tyle tytułem nudnego, codziennego wprowadzenia i omówienia kontekstu z nocy i na nadchodzącą sesję. Myślę, że każdy inwestor choć skrótowo powinien zainteresować się takimi informacjami, dlatego codziennie przygotowuję dla Was taki niewielki przegląd.

DAX:

Na niemieckim indeksie 30 największych spółek tak naprawdę niewiele się zmieniło - jak zresztą przez ostatnie 4 sesje mam zarówno te same poziomy nadal obowiązujące, jak i obowiązujący sentyment retail-traderów mówiący o tym, że przecież to musi spaść.
Faktycznie - choć sentyment jest ujemny i wskazuje wyraźnie na opinię wielu dotyczącej spadku, w ogólnym rozrachunku upłynnianie kontraktów może to potwierdzać. Ostatnie wczorajsze wejście, które pokazaliśmy, odbyło się na wolumenie ponad 700 kontraktowym, podczas gdy szczyt niewiele dalej idący rozładowany został na ponad 1,1k kontraktów na świecę - co jednoznacznie stwierdza, że coś na rzeczy jeśli chodzi o chęć ewentualnej zniżki. W kontekście następnej sesji nie znaczy to oczywiście nic, ale warto mieć to w pamięci obserwując kolejne ruchy.

Wklejać dzisiejszego wykresu, z poziomami, które niewiele się zmieniły nie ma sensu, dlatego zwróćmy uwagę na inny interesujący fakt. Mianowicie - spory przyrost kontraktów opcyjnych na poziomie 12.600 z dnia wczorajszego na dzień dzisiejszy.

Das Verfallstag-Diagramm

Może to sugerować fakt, że ktoś zabezpiecza się przed ewentualną zwyżką ponad ten poziom. Co prawda niecałe 8 tysięcy opcji to wcale nie jest bardzo duża liczba, jednak na obecnej dacie wykupu opcje z dnia na dzień są stosunkowo drogie. Stąd - niewielka informacja zwrotna, że ktoś jest w stanie zapłacić więcej, ale zabezpieczyć się przed tym, co może się stać.

Na DAX mamy obecnie linie trendu od szczytu z 18.04 zniżkującą, dlatego jest to jakaś informacja zwrotna dla pozycji krótkich - z lokowaniem pozycji obronnej, oraz pozycji długich - próby ewentualnego wyjścia górą.

Więcej konkretnej analizy jak zawsze w Update'cie dnia - ciężko na chwilę obecną stwierdzić co dalej - zobaczymy podczas rozwoju sytuacji.

Update's:

10:12

DAX zdaje się przetestować cierpliwość Skowiczów. Wyjście powyżej dziennego poziomu Pivot - oraz dojście do tygodniowego pozomu R1. Ważna strefa, która podobnie zbiega się z wspominaną już górną linią trendu spadkowego.

DAX M1 - DAX M5

Nie głupim rozwiązaniem wydałoby się położenie zleceń typu buy stop powyżej utworzonego szczytu z dziś. Jeśli zostanie przełamany, może wywołać to większe momentum, a wówczas i prawdopodobieństwo wybicia.

10:23

Właśnie przeglądam, że coraz więcej opcji zostaje wypuszczonych - że DAX pozostanie w określonym Range'u i nie wybije nowych szczytów. Ciekawa opcja dla osób podchodzących sceptycznie do idei tłumu :)

12.800 - stuknąć czy nie stuknąć, oto jest pytanie?

10:33

Dziś może dominować przewaga byków - widać to choćby po sile wyciąganych zejść. I nie chodzi nawet o sile wzrostów jak o sile wyciągania spadków. Zobaczymy, czy w dalszym ciągu dnia wolumen to potwierdzi.

Jeśli by chcieć rozegrać wzrosty - sytuacja wówczas jest stosunkowo prosta. Albo ponowne zejście do poziomu 12.550 i nabranie koszyka z niewielkim SL, albo zagranie pod wybicie dzisiejszego szczytu pokrywającego się z ostatnim szczytem z dnia wczorajszego.

DAX M5 - bohomazy potencjalnego setupu próby rozegrania bull setup

11:56

I tak jak pisałem dobrym wejściem był re-test poziomu 12.550 - gdzie aktualnie dało to prawie 50 punktów dochodząc do lokalnego oporu.

DAX M5

W kontekście Stanów - choć jeszcze nie na właściwej sesji to powoli generują pozytywny sygnał.

SP500

12:00

Dla spóźnialskich cały czas setup powyżej lokalnego oporu jest w grze

DAX SETUP LONG po re-teście

Sytuacja może stara, ale nadal śmieszy...

12:27

ENTRY: DAX SHORT 12.592, SL10, TP 10 / 20

Wejście typowo na korektę - oraz fakt spadającej gwiazdy interwału M5 na oporze.

CLOSE 50%: +10

Drugą połowę trzymam na albo +20 albo break even point.

CLOSE 50%: b/e

Druga część pozycji ląduje na break even. Czekamy na dalszy rozwój sytuacji.

12:56

ENTRY: DAX SHORT 12.583,SL5, TP20

Wejście na małym - można powiedzieć minimalnym ryzyku. SL5 to prawie tyle, co nic, a potencjał jest relatywnie duży. R:R 1:4.

CLOSE: +20

Błyskawiczne +20 to efekt sekwencji - mimo presji up takie setupy wchodzą niezależnie od kierunku.

13:04

Teraz jeśli byłbym dużym graczem wyładowałbym wykres ponownie do góry, w miarę szybko i spuścił wszystko pod poziomy dzisiejszego low. W ten sposób większośc z rynku na konsolidacji zostałaby wywalona.

‍Der Privatanleger-Index Euwax Sentiment

Patrząc jednak na sentyment większość dziś ma rację.

13:10

Największy na świecie dostawca usług związanych z wydobyciem ropy naftowej Schlumberger - własnie potwierdza, że jego przychody za pierwszy kwartał roku podatkowego 2018 wyniosły 7,8 miliarda dolarów, skacząc o 14% w stosunku do tego samego okresu rok wcześniej.
Natomiast Amerykański konglomerat korporacyjny General Electric (GE) stracił 0,14 USD na akcję w pierwszym kwartale 2018 r.

13:27

Organizacja OPEC przed paroma minutami została skrytykowana przed prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa za sztuczne podnoszenie cen ropy. Jak twierdzi,  OPEC znów zaczyna swoją grę sztucznego pompowania ceny - pomimo potężnych ilości ropy, w tym - w pełni załadowanymi statkami na morzu - windowanie ceny ma się w najlepsze. To znany problem nie od dziś, kiedy zapasy ropy będące w kursie nie wliczają się w stan ogólny - fałszując ostatecznie wynik rezerw. To zdecydowanie ostudzający zapał sygnał dla dalszych zwyżek.

13:50

Dalszemu zejściu na niemieckim indeksie towarzyszyło ponad 500 kontraktów na świecę. Nie jest to może wiele, ale przyglądając się całości dzisiejszej sesji - jest to jeden z większych obrotów na strefie.

DAX M1 - vol.

13:54

Z punktu widzenia dzisiejszej sesji jesteśmy właśnie na wsparciu oraz widoczna jest tym bardziej konsolidacja. Wsparcie jest teraz na poziomie 12.530 / 12.540. Jeśli ta strefa zostanie przerwana, tak naprawdę najbliższe miejsce do oszacowania to poziom wspominany już we wczorajszym poście, mianowicie poziom 12.460 i właśnie tam po przekroczeniu strefy będę próbował dograć wykres.

DAX - M5

14:04

Pomimo dość jasnego wsparcia na wykresie EUR/USD chodzą słuchy, że dziś wygasają bardzo duże opcje (strike) na poziomie 1.23000, co odzwierciedla na wykresie niepewność co do dalszych wzrostów.

EUR/USD M15

14:07

Piszecie w komentarza pytanie odnośnie informacji o narastającym wolumenie na strefie w okolicach wsparcia intraday. Oczywiście, to oznaka krótkoterminowego wybronienia dołka. Narastanie wolumenu na strefie musi zostać potwierdzone odpowiednią reakcją na wykresie - która w tym wypadku sprawdziła się w 100%. To raczej klasyczny przykład reakcji ceny na obrót na strefie.

kliknij aby powiększyć

Mimo wszystko cały dzień - jak i wczorajszy - obfituje do sesji US w małe obroty, dlatego tym bardziej zwracam uwagę na podwyższony wolumen na strefie. O rozkładzie kontraktów na świecę M1 wspominałem na Panelu Dyskusyjnym w Poznaniu. Z kilkuletnich obserwacji wynika, iż rozkład ten ma generalnie swoją charakterystyczną reakcję po osiągnięciu odpowiedniego poziomu kontrakt < - > świeca m1: 

  • Poniżej 100 kontr / świec. - na rynku występuje flauta, wstrzymuję się od zawierania transakcji
  • Poniżej 250 kontr / świec. - na rynku występuje zmienność, mogę spokojnie grać
  • Poniżej 500 kontr / świec. - zaczyna się coś dziać na wykresie, podwyższona zmienność.
  • Poniżej 750 - 1000 kontr / świec. - spike wolumenowy - wyraźnie coś się dzieje na rynku. Może to oznaczać wyładowanie wolumenu lub przełamanie ważnej strefy. Warto uważać na zawrót wykresu w takich momentach (wyładowanie).

14:27

ENTRY: DAX LONG 12.536, SL6, TP 10 / 20

Wejście na podwójne zejście na strefę wsparcia - zlecenie obronne stosunkowo małe, dlatego warto spróbować.

Trzeba mieć na uwadze, że Stany zaczynają mocniej spadać a kompas w postaci Eurostoxx'a chyli się ku dalszym spadkom na wykresie M5.
Niestety skupiłem się na czymś innym i nie zauważyłem, gdy cena podeszła w okolice +10 punktów, dlatego nadal trwam w pozycji - jednak wygląda to już słabo. Zawsze warto pamiętać, że wejście w pozycje z trendem może potrwać, jednak przeciwko (a z bardzo krótkich interwałów M1 mamy spadkowy) musi być konkretna reakcja inaczej pozycja leci do kosza. Czekamy na dalszy rozwój sytuacji.

14:47

CLOSE: +15

Pozycja zamknięta i teraz czekamy już na wejście Stanów na rynek.

Dziękujemy, że dajecie coraz częściej znać o sobie w komentarzach, teraz chociaż wiemy kto tu zagląda i że opłaca się nasza praca! 

15:35

Stany Zjednoczone podbijają przed samym otwarciem, aby na nim schodzić znów wybijając lokalne dołki.

NASDAQ

Choć Europa jeszcze się trzyma- europejski indeks 50 największych spółek nadal znajduje się pod R1 sugerując chęć ponownego zejścia w okolice pivota. Dopiero powrót powyżej 3422 da sygnał na kontynuację trendu w górę.

EUROSTOXX

15:46

Zastanawiając się nad setupami, widzę tylko dwa rozwiązania. Jestem w chwili obecnej bardzo neutralny i jak dla mnie może iść zarówno w jedną jak i w drugą, dlatego rozplanowałem sobie to w sposób następujący.

DAX - M1

Osobiście bardziej przekonuje mnie opcja wyjście powyżej lokalnej strefy i dojście do pivta a tam.. Zobaczymy na reakcję.

15:53

I doszliśmy do dziennego pivota, czyli dojście jakiś 30 punktów od poprzedniej aktualizacji.

15:59

ENTRY: DAX SHORT 12.564, SL5, TP 10 / 20

16:03

CLOSE: +15

DAX ENTRY

16:06

Dziś zrobione 60 punktów tylko na niemieckim indeksie z zapostowanych wejść. Tym akcentem kończę dzisiejszy dzień - zwykle moja sesja trwa w okolicach do godziny 16:40, jednak z uwagi dobry wynik oraz fakt, że jestem trochę osłabiony - kończę dziś trochę przed czasem.

Dzięki za obecność i udanego weekendu! Widzimy się w poniedziałek - jeśli zdążę z leczeniem, to na odprawie :-)

Maksymilian Bączkowski

Analityk / Trader rynku OTC

Od 2011 roku działa jako Trader na rynku OTC/FX – głównie daytrader. Twórca autorskiej strategii podejścia do inwestycji średnioterminowych. Pasjonat ekonomii, inwestycji kapitałowych, wyznawca i propagator idei social-learningu. Działania i praca, którą wykonuje, zostały bardzo docenione przez wielu traderów i inwestorów. Skutkowało to m.in. nominacją w konkursie organizowanym przez fundację FxCuffs w kategorii Analityk Roku 2016.

Tagi:
Powiązane artykuły:

EUR/USD wybija Overbalance

Aktualizacja ostatniej analizy video, rynek EUR/USD wybija kluczowy opór, czy to już koniec spadków?

Czytaj więcej

Analiza video - EUR/USD metodą Overbalance

Jak wygląda aktualna sytuacja technicza na parze EUR/USD? Czy to już czas na korektę?

Czytaj więcej

EUR/USD i Payrolls

Czy payrollsy odwrócą trend spadkowy na EUR/USD?

Czytaj więcej